Сергей Израйлевич, Вадим Цудикман | Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий (2017) [FB2]
Автор: Сергей Израйлевич, Вадим Цудикман
Издательство: Альпина Паблишер
ISBN: 978-5-9614-5975-3
Жанр: Биржевое дело
Формат: FB2
Качество: Изначально электронное (ebook)
Иллюстрации: Черно-белые
Описание:От издателя: До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Скриншоты:
Время раздачи: 14.00-02.00 MCK (до появления первых 3-5 скачавших) 
